ЎЗБЕКИСТОНДА ФОНД БОЗОРИ ИНДЕКСИГА ИККИЛАМЧИ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИНИ ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ
DOI:
https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp222-231Annotasiya
Ушбу мақолада фонд бозорини индексига иккиламчи қимматли қоғозлар бозор капиталлашуви, иккиламчи қимматли қоғозлар бозоридаги битимлар сони ва иккиламчи қимматли қоғозлар бозор айланмаси таъсирини баҳолашда авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) модели тадим этилган. Шу билан бирга, фонд бозори индексига иккиламчи қимматли қоғозлар бозор айланмаси ўзгариши ўртасида узоқ ва қисқа муддат боғланишлари эконометрик таҳлил асосида баён қилинган.
Kalit so‘zlar:
фонд бозори индекси иккиламчи бозор қимматли қоғозлар бозор айланмаси авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) қимматли қоғозлар бозори битимлариBibliografik manbalar
Dickey, D. A.; Fuller, W. A. (1979). "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root". Journal of the American Statistical Association. 74 (366): 427–431.
Johansen S. and Juselius K., (1990) Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration-With Applications to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), , 169-210.
Pesaran M.H., Smith R.J. and Shin Y., (2001) Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
Pesaran M.H., Smith R.J., and Shin Y., (1996) Testing for the Existence of a long run Relationship, DAE Working paper No.9622, Department of Applied Economics, University of Cambridge.
Phillips, P.C.B.; Perron,P. (1988). "Testing for a Unit Root in Time Series Regression". Biometrika. 75 (2): 335–346.
Yuklashlar
Nashr qilingan
Qanday qilib iqtibos keltirish kerak
Nashr
Bo'lim
Litsenziya
Ushbu ish Creative Commons Attribution 4.0 Worldwide.
