INVESTITSIYA PORTFELINI SHAKLLANTIRISHDA MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISH MODELLARI
Annotasiya
Maqolada investitsiya portfelini shakllantirishda moliyaviy risklarni boshqarish modellari evolyutsiyasi tahlil qilingan. Zamonaviy portfel nazariyasini asoschilaridan G.Markovits nazariyasi va uning asosiy g’oyalari o’rganilgan. Markovitsning ilmiy ishini uning shogirdi U.Sharp tomonidan takomillashtirilgan nazariyasi va ular o’rtasidagi asosiy farqli jihatlari, ustunlik va xatolik darajalari ko’rilgan. Portfel nazariyasiga salmoqli xissa qo’shgan S.Rossning “Arbitraj narxlar nazariyasi” o’rganilgan, uning boshqa modellardan farqli jihatlari tahlil qilingan. Keyingi portfel nazariyasini rivojlantirgan olimlar Nedosekin va Zaychenko hisoblanadi, ular tomonidan ishlab chiqilgan “Noaniq toʻplami modeli” maqolada ko’rib chiqilgan. Shuningdek, investitsion portfelning optimallashtirish modellari, ularning yutuqlari va kamchiliklari, hamda bir-biridan farqli jihatlari o’zaro taqqoslangan.
Kalit so‘zlar:
investitsiya portfeli moliyaviy risklar portfel nazariyasi Arbitraj narxlar Noaniq toʻplami modeli beta koeffitsientiBibliografik manbalar
Farmon 2022. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi Farmoni. 28.01.2022 yildagi PF-60-son
Lintner J. (1965), The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. The Review of Economics and Statistics, 47, 13-37.
Markowitz H.M., (1952), Portfolio Seletion, Journal of Finance, 77–91.
Mossin J., (1966), Equilibrium in a Capital Asset Market. Econometrica, 34, 768-783. http://dx.doi.org/10.2307/1910098
Nedosekin A.O., (2001), Nechetko-mnozhestvennyj analiz riska fondovyh investicij. Sankt-Peterburg: Sezam, 181.
Ross S.A., (1976), The Arbitrage Theory of Capital Assert Pricing. Journal of Economic Theory, 13 (3), 341–360. Doi: 10.1016/0022-0531(76)90046-6
Tobin J., Hahn F.H., Brechling F.P., (1965), The Theory of Portfolio Selection. Theory of Interest Rates. London: MacMillan, 3–51.
Treynor J.L. (1965), How to rate management of investment funds, Harvard Business Review, 43.
W.F.Sharpe., (1964) Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk.Journal of Finance, 19.
Williams J.B., (1937), The Theory of Investment Value.
Зайченко Ю.П. (2009), Анализ модели оптимизации нечеткого портфеля / Ю. П. Зайченко, Вестник НТУУ «КПИ». Информатика, управление и вычислительная техника: сборник научных трудов. № 51. – С. 201–207. – Библиогр.: 4 названия.
Лопатников Л.И., (2003), Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Дело, 520 с.
Yuklashlar
Nashr qilingan
Qanday qilib iqtibos keltirish kerak
Nashr
Bo'lim
Litsenziya
Ushbu ish Creative Commons Attribution 4.0 Worldwide.
