ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН МАРКОВИЦ МОДЕЛЛАРИ АСОСИДА МИНИМАЛ РИСКЛИ АКЦИЯЛАР ПОРТФЕЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
Annotasiya
Марковиц самарали портфел шакллантириш модели орқали портфел рискини баҳолашда риск даражаси юқори бўлиши акциялар инвестиция жозибадорлигини тушишига сабаб бўлмоқда. Портфел рискини камайтириш учун Марковиц моделини риск омилларини ҳисобга олиб такомиллаштириш билан амалга оширилади. Мақолада мавжуд очиқ маълумотлар ёрдамида такомиллаштирилган Марковиц модели билан минимал рискли портфел EXCEL офис дастури орқали ковариацион таҳлил ва акциялар улушларини оптималлаштирилиб тузилди ва натижалари баён этилди.
Kalit so‘zlar:
марковиц самарали портфел модели такомиллаштирилган Марковиц модели ковариация акциялар улушини оптималлаштириш риск дисперсия диверсификацияBibliografik manbalar
Ben-Tal A., Laurent E., Nemirovski A., 2009. Robust Optimization. s.l.:Princeton University Press.
Black F. and Scholes M., 1973. The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, Vol. 81(No. 3), p. 637–654.
Box G.E., Jenkins G.M., Reinsel G.C., 1994. Time Series Analysis Forecasting and Control. 3rd ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Fabozzi F.J., Kolm P. N., Pachamanova D., 2007. Robust portfolio optimization. Hoboken, New Jersey: Wiley.
Ivanova M. and Dospatliev L., 2017. Application of Markowitz portfolio optimization on Bulgarian stock market from 2013 to 2016. International Journal of Pure and Applied Mathematics, p. 291–307.
Lauprete G., Samarov A., Welsch R., 2002. Robust Portfolio Optimization. Metrika, Volume No.55, p. 139–149.
Markowitz H.M., 1991. Foundations of portfolio theory. Journal of Finance, p. 469–477.
Markowitz Harry, 1952. Portfolio Selection. The Journal of Finance, vol. 7(no. 1), p. pp. 77–91.
Nikitina T.V. and Skalaban M.P., 30–31 May 2021. Investment Portfolio Modelling on the Russian Stock Market.. Cordoba, Spain, s.n., p. 1945–1953.
Ross, S. A., 1976. The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, Volume 13, p. 341–360.
Sharpe, W., 1964. Capital asset Prices: A theory of market Equilibrium under conditions of Risk. Journal of Finance, Volume Vol. 19, p. 425–442.
Sheikh A.Z. and Qiao H., 2010. Non-Normality of Market Returns: A Framework for Asset allocation Decision-Making. The Journal of Alternative Investments, 12(Winter), p. 8–35.
Viju C. and Baourakis G., 2004. Portofolio optimization using Markowitz model: an application to the Bucharest stock exchange. p. 229–251.
Zhang Y., L. X. G. S., 2018. Portfolio selection problems with Markowitz’s mean–variance framework: a review of literature. Fuzzy Optimization and Decision Making, Vol. 17(2), p. 125–158.
Жданов И.Ю., 2015. Портфельная теория Марковица. Формирование инвестиционного портфеля в Excel. [Online] Available at: https://finzz.ru
Кашина О.И., 2015. Оценка эффективности инвестиционного портфеля, сформированного по алгоритму Г. Марковица, модифицированного фундаментальными моделями доходности ценных бумаг. № 22(102), pp. 400-402.
Скалабан М.П., 27 апреля 2022. Применение математических методов в финансовых инвестициях. Воронеж, s.n., p. 86–89.
Соболь И.М. и Статников Р.Б., 2006. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями. 2-е ed. Москва: Издательство Дрофа.
Федосеев, А., 2012. Возможные пути модернизации модели Марковица. Тула, Издательство ТулГУ, p. 242–244.
Яновская М.В., 2016. Формирование инвестиционного портфеля на международном рынке Форекc, Минск: Белорусский национальный технический университет.
Yuklashlar
Nashr qilingan
Qanday qilib iqtibos keltirish kerak
Nashr
Bo'lim
Litsenziya
Ushbu ish Creative Commons Attribution 4.0 Worldwide.
